Comment les banques gèrent le risque de liquidité?

Dettes à court terme représentent les dettes à payer et les dépôts qui sont dus dans les 30 jours. Les dépôts peuvent prendre la forme de la vérification des comptes ou des dépôts à terme. Dettes représentent des éléments tels que des billets à payer, des obligations payables ou tout autre instrument de dette.

Beaucoup de banques émettent engagements hors bilan, tels que l attente / c de ce que ça représente des garanties que l'argent sera versé à un tiers bénéficiaire si les prêts spécifiques ou d'autres obligations ne sont pas payés. Si ces cas se produisent, les passifs réels à court terme sont créés à partir de ces éléments hors bilan. Pendant les périodes de crise économique, ces passifs de notation sont souvent utilisés et doivent être payés par la banque. Par conséquent, les banques doivent tenir compte de ces circonstances, chaque fois la planification du risque de liquidité est initiée.

Les actifs à court terme doivent être facilement accessibles pour satisfaire les engagements à court terme. Les actifs doivent être détenus dans des instruments de trésorerie ou d'équivalents de trésorerie tels que les obligations, les titres, les dépôts de trésorerie, les flux de trésorerie et des postes similaires. Pendant les périodes de stress économique, le portefeuille de prêts de la banque peut éprouver des difficultés de remboursement qui inhibent actifs à court terme de recevoir les flux de trésorerie attendus de l'intérêt et du capital. En outre, l'évaluation des actifs à court terme peut être ajustée en raison de conditions de marché. Par exemple, les obligations et les titres ne peuvent être facilement négociables en raison de changements dans les évaluations de titres ou d'un manque de liquidités dans l'économie pour acheter les obligations. Dans ces cas, les actifs à court terme devront être ajustées à la baisse. D'autre part, les actifs éventuels tels que les lignes de crédit entretenus avec d'autres banques et la Banque fédérale de réserve doivent être pris en considération pour ajustements à la hausse.

Régulateurs bancaires exigent que les institutions bancaires pour maintenir choc réexamens périodiques d'analyse qui aident à la gestion de la banque dans la détermination de l'incidence de certains événements. Par exemple, si les actifs à court terme de la banque devaient être réduit de moitié en raison de la réévaluation des obligations et des titres détenus, les autres actifs à court terme, il faut remplacer cette dévaluation.

Chaque banque doit maintenir un plan de risque de liquidité pour présenter les détails séquentielles de la façon dont la banque face à une crise de liquidité. Par exemple, dans l'analyse de chocs ci-dessus où les actifs à court terme ont été réduits de moitié, la banque devrait d'abord chercher à emprunter des fonds à partir de leurs lignes de crédit disponibles auprès d'autres banques. Si cela ne suffisait pas, la banque serait alors chercher des fonds auprès de la Banque fédérale de réserve via le guichet de l'escompte. Dans le pire des cas, la banque aurait à liquider des actifs à perte. Si le pire scénario ne suffisait pas, la banque serait alors défaut sur sa dette et de ses obligations en matière de déposants. La FDIC serait avisé de la situation.